《人民币汇率行为描述与风险管理》

　　著作

　　湖南大学    谢  赤等 著

　　湖南人民出版社/2010年7月/600千字

　　第十一届哲学社会科学优秀成果奖（一等奖） 2012年

　　成果简介：

　　《人民币汇率行为描述与风险管理》一共4册，包括《汇率风险套期保值研究》、《汇率非线性动力学特征及组合预测研究》、《基于神经网络模型的人民币汇率预测研究》和《基于微观结构理论与混沌分析的汇率研究》。作为国家社科基金重点项目“人民币汇率行为描述与汇率政策研究”(07AJL005)的成果，该著作突破了以往国内汇率行为描述与风险管理研究定性与定量分析脱节和以偏概全的局限，不仅在理论上归纳推广了国际上最新的研究成果，而且还针对中国实际情况进行了创新，更在实证中通过引入新的计量经济学方法，弥补了国内相关研究领域的空白，达到了同类研究的国内领先水平。该著作为政策制定者、商业银行与企业、以及个人投资者的实际工作提供了科学决策的依据和理论支持。

　　作者简介

　　谢  赤，男，1963年生，现任湖南大学学术学位委员会委员、管理学部学术学位委员会主任。为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，省社科研究“百人工程”首批人选、国家级教学团队负责人、2011中国杰出人文社会科学家。曾留学德国Gissen大学。主持国家级课题5项。出版著作15部，代表作有《利率行为描述与风险管理》等。在Phisica A，《中国社会科学》等期刊上发表论文200余篇。获国家级教学成果一等奖、全国高校青年教师奖、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)、湖南省优秀社科成果一等奖(2届)。